Difference Equation for Macroeconomics

对于任意的序列xt+1=axt+bxt+1=axt+b, 只要a1a1, 则有: x=b1ax=b1a.

证:xt+1x=axt+bx=axt+bb1a=axtab1a=a(xtx)xt+1x=axt+bx=axt+bb1a=axtab1a=a(xtx).

a 决定了是否收敛

implication: a被称为convergence, 因为只要a很小, 那么xt+1xxt+1x也会很小, 那么它收敛地会很快.

我们解这个差分方程, 得到:

xt=x+at(x0x)xt=x+at(x0x). 则 if |a|<1|a|<1​, 则convergence, 当a为正数时是单调收敛, a为负数时时振幅减小的波.


在linear system里面, local stability(接近于某一点为起始点的时候才会收敛) ​ global stability(无论从哪个点出发都会收敛到同一点).


In general, 我们在宏观里考虑的是nonlinear的差分方程: xt+1=ϕ(xt)xt+1=ϕ(xt). 其steady state为x=ϕ(x)x=ϕ(x), 不一定有解.

有解的判决条件是|ϕ(x)|<1|ϕ(x)|<1.

证: xt+1=ϕ(xt)ϕ(z)+ϕ(z)(xtz)xt+1=ϕ(xt)ϕ(x)+ϕ(z)(xtx)xt+1x=ϕ(x)(xtx)xt+1=ϕ(xt)ϕ(z)+ϕ(z)(xtz)xt+1=ϕ(xt)ϕ(x)+ϕ(z)(xtx)xt+1x=ϕ(x)(xtx).

对于线性系统来说, ϕϕaa. 所以只要它的绝对值小于1了, 就代表收敛, 代表有解. 非线性系统用这种方法得证.

a 决定了收敛的速度

对于xt=x+at(x0x),a(0,1)xt=x+at(x0x),a(0,1), x0x0xx之间的距离缩小一半所需的时间是:t=ln(0.5)ln(a)t=ln(0.5)ln(a).

证: xt=x+at(x0x),a(0,1)ln(xtx)=tln(a)+ln(x0x)xt=x+at(x0x),a(0,1)ln(xtx)=tln(a)+ln(x0x)

ln(xtxx0x)=tln(a)for  xtxx0x=0.5Q.E.Dln(xtxx0x)=tln(a)for  xtxx0x=0.5Q.E.D.

 

 

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